Riesgo Operativo
FINANWARE complementa el análisis integral de riesgos de las instituciones financieras a través la herramienta FINANWARE Riesgo Operativo, la cual evalúa y cuantifica las pérdidas financieras derivadas de fallas o insuficiencias en procesos operativos, sistemas tecnológicos, así como eventos externos que surgen de manera improvista, basándose en las recomendaciones emitidas por el Comité de Basilea II.
La funcionalidad de FINANWARE Riesgo Operativo permitirá una adopción práctica y efectiva de las sugerencias para la implantación de Modelos de Medición Avanzada (AMA) recomendados en el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, para la identificación, documentación y seguimiento de los factores de riesgo operativo presentes en la gestión de negocios de una Institución Financiera, así como para la cuantificación de pérdidas ocasionadas por estos factores.
Una vez que la Institución Financiera ha realizado el relevamiento, documentación y análisis de sus procesos, para identificar los factores que ocasionan riesgos operativos, FINANWARE Riesgo Operativo permite el diseño y creación de la estructura de riesgos asociados a los procesos de negocios, personas, tecnología y eventos externos, en una forma flexible. Los riesgos pueden ser categorizados conforme lo dictan las recomendaciones de Basilea, y a su vez calificados en términos de frecuencia y severidad. De esta manera se logra cuantificar los eventos ocurridos y se presenta reportes de pérdida esperada e inesperada en que puede incurrir una Institución por incumplimientos de uno de sus procesos
FINANWARE Riesgo Operativo ofrece una gran flexibilidad para la creación de estructuras de base de datos, la cual registra los distintos eventos asociados a los riesgos definidos en la Institución. Dicha base está diseñada para registrar y almacenar información histórica, ya sea de los eventos de riesgo ocurridos en la Institución, como información externa en el caso en que esté disponible. Con toda esta información, la herramienta presenta el Mapa de Riesgo Bruto, el cual, mediante un cuadro de calor, presenta los niveles de alerta en que se encuentran todos los riesgos parametrizados.
Funciones de Riesgo Operativo
- Generación de base de datos de eventos de riesgo.
- Registro de eventos de riesgo a través de interfaces automáticas.
- Generación de Matrices de Riesgo Bruto y Residual
- Análisis de Evolución del Riesgo Operativo de la institución.
- Incluye Motores de cálculo especializados.
- Aplicación práctica de esquemas de medición señalados en las normas ISO 17799
- KRI¨s
A partir del uso de la metodología cualitativa, con análisis de las matrices de riesgo bruto y residual, FINANWARE Riesgo Operativo permitirá actuar sobre los diferentes riesgos ubicados en los diferentes cuadrantes de la matriz, para atacar de una forma ordenada la metodología cuantitativa, que implica la sustitución gradual de las calificaciones de los riesgos por su cuantificación, basada en el registro de eventos reales y la aplicación de modelos estadísticos (Normal, Binomial, Poisson o Gamma) para determinar con la mayor precisión el comportamiento de la frecuencia y severidad esperada, que permitan calcular la pérdida esperada e inesperada conforme a las recomendaciones de Basilea.
FINANWARE Riesgo Operativo, facilitará el análisis multidimensional de la información generada, pudiendo agrupar los riesgos por oficina, categoría, proceso y su estructura jerárquica, líneas de negocio, funcionario, áreas de negocio y de forma institucional.