Modelos de Otorgamiento

La constante dinámica del mercado financiero mundial exige a las instituciones financieras la actualización y aplicación de modelos de inteligencia financiera que busquen controlar y mitigar los riesgos asociados a la concesión de créditos a través de las políticas definidas en el Comité de Basilea.  Muchas de estas políticas demandan a las instituciones financieras a utilizar modelos de otorgamiento de crédito innovadores que ayuden a identificar los perfiles de clientes más sensibles a caer en un proceso de incumplimiento de sus obligaciones financieras contractuales.

FINANWARE a través del servicio de Desarrollo de Modelos de Otorgamiento ofrece la posibilidad de integrar soluciones fáciles y rápidas al modelo de gestión, prevención y control de riesgos de crédito de las instituciones financieras. El servicio consiste en generar un modelo de otorgamiento y calificación crediticia que tome como estructura principal un conjunto de datos que otorguen información relevante del comportamiento de los clientes de la institución financiera. Con esta información se intenta determinar mediante modelos estadísticos el comportamiento de las operaciones de los clientes en base a datos históricos, con la finalidad de poder tomar acciones correctivas y preventivas en el momento adecuado

Una vez desarrollado el modelo que mejor se ajuste a las características de la población de clientes de la Institución Financiera, se entregará una memoria técnica con todos los datos de análisis que sustentan la definición del modelo, pruebas y estadísticas realizadas, así como el sustento teórico y práctico del mismo.

El servicio Desarrollo de Modelos de Otorgamiento es complementado con el Servicio de Backtesting que consiste en un procedimiento estadístico utilizado para validar la calidad y la precisión de un modelo de calificación de otorgamiento en el tiempo, mediante la comparación de los resultados de la calificación y el comportamiento de pago posterior, mediante esta técnica se puede determinar si el modelo sigue siendo efectivo o necesita ajustes. El proceso de validación del modelo de otorgamiento toma tres criterios específicos: La validación económica que consiste en verificar que las variables empleadas presentan sentido económico y son de aceptación dentro del análisis crediticio. La Validación estadística corresponde a la validación del modelo bajo los estadísticos propios de cada metodología, como por ejemplo el estadístico de Wald, la prueba ómnibus sobre los coeficientes, la prueba Hosmer – Lemeshow, etc. Por último, la validación de precisión que incluye los siguientes análisis: Curva Roc, Estadístico Kolmogorov – Smirnov (K-S), Matriz de confusión, Backtesting out of sample

Desarrollo de Modelos de Otorgamiento

Proceso Desarrollo de los Modelos de Otorgamiento
  1. Determinación del conjunto de datos del modelo.
  2. Análisis Estadístico.
  3. Construcción y calibración del Modelo.
Productos Esperados Modelos de Otorgamiento
  • Informe de calidad de datos de la información proporcionada.
  • Ecuación estadística para el otorgamiento crediticio.
  • Informe técnico del Scoring de otorgamiento

 

Proceso del Servicio de Backtesting
  1. Extracción de la información de variables del cliente
  2. Definición de muestras de clientes.
  3. Desarrollo de la Matriz de Transición
  4. Análisis de la curva ROC.
  5. Estadístico Kolmogorov- Smirnov
  6. Calibración de los puntos de Corte