Uno de los mayores desafíos que tiene que enfrentar una Institución Financiera en su gestión de riesgos, es la estimación de las posibles pérdidas que puede sufrir debido a cambios que se producen en el entorno de negocios, generando volatilidades que pueden afectar en forma importante el valor de sus inversiones, de sus posiciones en moneda extranjera, de sus ganancias, así como su situación de liquidez.

Desde hace varios años se han venido aplicando diversas metodologías para estas estimaciones, siendo la más difundida al momento la denominada VaR (Value at Risk) por los buenos resultados que ha mostrado, demostrando ser adecuada para los diferentes mercados en los que ha sido aplicada.

Utilizando herramientas que permitan la aplicación de la metodología VaR, una Institución Financiera estará en la capacidad de estimar, con un intervalo de confianza dado, el monto de las pérdidas que podría tener, por mantener una posición dada en un horizonte de tiempo definido. Este mismo concepto es aplicado con muy buenos resultados para la determinación del nivel de activos líquidos que pueda requerir una Institución Financiera, para cubrir eventuales disminuciones de sus fuentes de fondeo, debido a la volatilidad que presentan por factores propios del mercado.

En los foros internacionales especializados en gestión integral de riesgos, se ha planteado además la utilidad práctica que tiene la metodología VaR en la estimación técnica de las pérdidas que se producen por los eventos asociados a Riesgo Operativo.

FINANWARE VaR proporciona una estructura sistematizada y un conjunto de herramientas, que permite una aplicación práctica y sencilla de la metodología VaR, para los diferentes usos que pueda darle un Institución Financiera en su estrategia de Gestión Integral de Riesgo.

FINANWARE Riesgo Operativo ofrece una gran flexibilidad para la creación de estructuras de base de datos, la cual registra los distintos eventos asociados a los riesgos definidos en la Institución. Dicha base está diseñada para registrar y almacenar información histórica, ya sea de los eventos de riesgo ocurridos en la Institución, como información externa en el caso en que esté disponible. Con toda esta información, la herramienta presenta el Mapa de Riesgo Bruto, el cual, mediante un cuadro de calor, presenta los niveles de alerta en que se encuentran todos los riesgos parametrizados.